چکیده:
بخش بانکی، بخش مهمی در اقتصاد است؛ زیرا نیازهای مالی سایر بخشهای دیگر توسط سیستم بانکی تامین میشود. بنابراین عملکرد اقتصاد کلان به عملکرد مربوط به بخش بانکی بستگی دارد.هدف مقاله حاضر آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر روی عملکرد بانکهای تجاری (سود آوری با شاخصهای بازده دارایی وحاشیه سود خالص و کارایی با شاخص نسبت هزینه به درآمد) و همچنین تولید ناخالص داخلی، حجم تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و غیر دولتی در کشورهای منا بررسی شده است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری آستانهای (TVAR) و دادههای فصلی 2013- 2018 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اثرات تکانههای مثبت و منفی پولی و اعتباری بر روی بازده دارایی، حاشیه سود خالص، نسبت هزینه به درآمد، تولید ناخالص داخلی، حجم تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و غیر دولتی از نظر جهت و شدت اثرگذاری این دو رژیم متفاوت است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تاثیر سیاست پولی و تورم بر متغیرهای فوق، در دو رژیم تولید بالا و پایین نامتقارن است.
The banking sector is an important sector in the economy; Because the financial needs of other sectors are met by the banking system. Thus, macroeconomic performance depends on the performance of the banking sector. The purpose of this paper is to test the symmetry of the effect of monetary policy on the performance of commercial banks (profitability with return on assets and net profit margins and efficiency with cost-to-income ratio) as well as GDP, volume of facilities granted by state and non-state banks in countries. (MENA) has been reviewed. For this purpose, the threshold vector autoregression method (TVAR) and quarterly data for 2013-2018 were used. Based on the results, the effects of positive and negative monetary and credit shocks on asset returns, net profit margin, cost-to-income ratio, GDP, volume of facilities granted by state and non-state banks in terms of direction and intensity The effectiveness of these two regimes is different. Therefore, it can be concluded that the effect of monetary policy and inflation on the above variables is asymmetric in both high and low production regimes.
خلاصه ماشینی:
هدف مقاله حاضر آزمون تقارن تأثير سياست پولي بر روي عملکرد بانک هاي تجاري (سود آوري با شاخص هاي بازده دارايي وحاشيه سود خالص و کارايي با شاخص نسبت هزينه به درآمد) و همچنين توليد ناخالص داخلي، حجم تسهيلات اعطايي بانک هاي دولتي و غير دولتي در کشورهاي منا١ بررسي شده است .
بر اساس نتايج به دست آمده ، اثرات تکانه هاي مثبت و منفي پولي و اعتباري بر روي بازده دارايي، حاشيه سود خالص ، نسبت هزينه به درآمد، توليد ناخالص داخلي ، حجم تسهيلات اعطايي بانک هاي دولتي و غير دولتي از نظر جهت و شدت اثرگذاري اين دو رژيم متفاوت است .
بر اين اساس ، در پژوهش حاضر تلاش شده است قدرت سياست پولي بر عملکرد اقتصادي با توجه ويژه به عملکرد بانک هاي تجاري به عنوان هسته اصلي سيستم مالي بررسي شود.
بنابراين ، در اين پژوهش به بررسي آزمون تقارن سياست پولي بر عملکرد بانک هاي تجاري در کشورهاي منا و خاورميانه پرداخته مي شود.
٥. نتيجه گيري و پيشنهادها در مقاله ي حاضر بررسي آثار سياست هاي پولي و تورم بر روي بازده دارايي، حاشيه سود خالص ، نسبت هزينه به درآمد، توليد ناخالص داخلي ، حجم تسهيلات اعطايي بانک هاي دولتي و غير دولتي در اقتصاد منا مورد توجه قرار گرفته است .
D. (2021), Asymmetric impacts of monetary policy and business cycles on bank risk-taking: Evidence from Emerging Asian markets, The Journal of Economic Asymmetries, 24:1-14.