keyword Generalized Pareto distribution ‎/ (4 Article)

Writer : مهرانی، آزاده ؛ نجفی مقدم، علی ؛ باغانی، علی ؛

Journal:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1400 - شماره 50 Ranking A (Azad University/ISC (‎26 page(s) - From 109 to 134 )

Keywords:ارزش در معرض ریسک(var)ارزش در معرض ریسک شرطی(CoVaR)توزیع مقدار حدی تعمیم‌یافته(GEV)توزیع فریشه (FD)توزیع پارتو تعمیم‌یافته (GPD)Variation at riskFrechet DistributionConditional Value at RiskGeneralized Pareto distributionGeneralized Extreme Value Distribution

Writer : کاشی، منصور ؛ حسینی، سید حسن ؛ قلیلو، محمد موسی ؛ گلکاریان آرانی، سعید ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (‎26 page(s) - From 269 to 294 )

Keywords:ریزش مورد انتظارنظریه مقدار حدیتوزیع پارتو تعمیم یافتهارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value TheoryGeneralized Pareto distributionExpected Shortfall

Writer : گرگانی فیروزجاه، مصطفی ؛ پیروی، علی ؛

Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»بهار 1392 - شماره 65 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎26 page(s) - From 255 to 280 )

Keywords:نظریه مقدار کرانیتوزیع پارتو تعمیم یافتهاوراق بهادار فاجعه آمیزGARCH چند متغیرهشبیه سازی بوت استرپCatastrophe SecuritiesBootstrap SimulationExtreme Value TheoryGeneralized Pareto distributionMultivariate GARCHریسکارزش در معرض ریسک

Writer : گرگانی، مصطفی ؛ اصل حداد، احمد ؛ شهریار، بهنام ؛

Journal:تحقیقات مالی»بهار و تابستان 1391، دوره چهاردهم - شماره 1 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎16 page(s) - From 101 to 116 )

Keywords:ارزش در معرض ریسکاوراق بهادار فاجعه‌آمیزتوزیع پارتو تعمیم‌یافتهتقریب توانی نرمالشبیه‌سازی بوت‌استرپValue at RiskGeneralized Pareto distributionBootstrap SimulationCatastrophe BondsNormal Power Distributionنظریه مقدار کرانیبیمهریسکروش بوت استرپخسارت