چکیده:
در این مقاله به دنبال بررسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران هستیم. در این زمینه دو فرضیه مطرح می باشد 1. در اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی تورمی، تورم افزایش مییابد (نظریه کوکرمن ـ ملتزر) ؛ 2. در بخش صنعت اقتصاد ایران، با افزایش نااطمینانی تورمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت کاهش مییابد(نظریه فریدمن). برای بررسی این دو فرضیه، در ابتدا جانشینی برای نااطمینانی تورمی با استفاده ازروش GARCH دو متغیره بدست آمده است. دراین روش معادلات میانگین بهینه تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت بهطور همزمان و با تصریح BEEK تخمین زده شده و از واریانس شرطی حاصله بهعنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی و نااطمینانی رشد ارزش افزوده بخش صنعت استفاده شده است سپس آزمون علیت انگل گرنجر بین متغیرها انجام گرفته است. این بررسی نشان می دهد که فرضیه کوکرمن ـ ملتزر مبنی بر اثر مثبت نااطمینانی تورمی بر تورم دراقتصاد ایران پذیرفته میشود و فرضیه فریدمن مبنی بر اثر منفی نااطمینانی تورمی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت رد میشود.
خلاصه ماشینی:
اثر نااطميناني تورمي بر تورم و رشد ارزش افزوده ي بخش صنعت در اقتصاد ايران (با استفاده از مدل GARCH دومتغيره ) 1 اسدالله فرزين وش ** فاطمه لبافي فريز تاريخ دريافت :٨٩/١٢/٨ تاريخ پذيرش :٩١/٤/٤ چکيده : در اين مقاله به دنبال بررسي اثر نااطميناني تورمي بـر تـورم و رشـد ارزش افـزوده ي بخـش صـنعت در اقتصاد ايران هستيم .
دراين روش معادلات ميانگين بهينه تورم و رشد ارزش افزوده ي بخش صنعت به طور همزمان و با تصريح BEEK تخمين زده شده و از واريانس شرطي حاصله به عنوان جانشـيني بـراي نااطمينـاني تورمي و نااطميناني رشد ارزش افزوده ي بخش صنعت استفاده شـده اسـت سـپس آزمـون عليـت انگـل گرنجر بين متغيرها انجام گرفته است .
در ابتــدا بــراي محاسبه ي نااطميناني تورمي و حقيقي از مدل GARCH چند متغيره ٤ استفاده کردند که نتايج زير به دست آمد:١- رشد توليد اثر مثبت معناداري بر تورم دارد البته تا زمـاني که وقفه هاي قيمت نفت در معادله رشد توليد بـه طـور معنـي داري در ارتبـاط بـا تـورم نباشد.
( فونتاس و ديگران ٥، ٢٠٠٢) 1 Apergis 2 Kontonikas 3KIM 4 Wu , Chen & Lee 5 Fountas & etal فونتاس رابطه بين تورم و نااطميناني تورم را در کشور انگليس براي يک دوره ي طولاني (١٩٩٨-١٨٨٥) مورد بررسي قرار مـي دهدومـدل (١١)GARCH را بـراي محاسـبه ي نااطميناني تورمي مورد استفاده قرار مي دهد.