چکیده:
با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر س یستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها وهمکنش آنها بریکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است . متغییرهای اساسیهمچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد رابر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمد هایارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگرمتغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روشVARمتغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیلVARشامل : واکنش آنی (IRF)و تجزیه واریانس(D.V)می باشد. تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر راناشی از شوک های متغیر های دیگر نشان می هد . با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورمبر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد .بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطورافزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیر ها را نشان می دهد.
خلاصه ماشینی:
متغییرهای اساسی همچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را بر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگر متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند.
در این تحقیق از چهار متغیر، تولید ناخالص ملی بدون نفت – نرخ ارز – حجم پول و سطح قیمت ها در مدل استفاده شده است و تغییر ساختاری مدل به این صورت است که در نوسان های تولید ایران، تکانه تولید نقش مسلط را بازی می کند و بقیه متغیرها نقش بسیار جزئی دارند.
برای این کار دادههای تحقیقی یکبار با در نظر گرفتن سیاست پولی مستقیم و یکبار سیاست های پولی غیر مستقیم را در مدل خود مورد آزمون قرار داده اند و با استفاده از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به بررسی این موضوع پرداختند، بطوریکه اطلاعات نشان می دهد نرخ ارز بر اثر تکانه تورم وقتی از سیاست پولی به عنوان ابزار غیرمستقیم استفاده می شود واکنش مثبتی دارد ولی با اجرای سیاست پولی به عنوان ابزار مستقیم، واکنش نرخ ارز، ابتدا بصورت افزایشی است و سپس اثر تکانه تورم باعث کاهش نرخ ارز می شود.
در این مدل تاثیرات بین حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی مورد آزمون قرار گرفته است و با توجه به نتایج بدست آمده می توان تاثیر هر کدام از متغیرها را بر یکدیگر مشاهده نمود.