چکیده:
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیرپذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار میگیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوکهای وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان میدهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون همجمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید میشود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان میدهد شوکی که بر نرخ ارز وارد میشود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت. [1]. jarita Duasa (2008) 3. Variance Decomposation Vector Autore Ressive [3]. Variance Decomposation [4].Impulse Response Functiopn هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیرپذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار میگیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوکهای وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان میدهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون همجمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید میشود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان میدهد شوکی که بر نرخ ارز وارد میشود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت. [1]. jarita Duasa (2008) 3. Variance Decomposation Vector Autore Ressive [3]. Variance Decomposation [4].Impulse Response Functiopn
خلاصه ماشینی:
"Yetman and tevereux در مقاله ای تحت عنوان بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران ابتدا شاخص / بیثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان ، تأثیر بیثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است .
(مجتبی منتظری شورکچالی١٣٩٢) در مقاله ای با عنوان بررسی تأثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران ، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف -سوئیچینگ محیط های تورمی بالا و پایین استخراج میشود، سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون - جوسیلیوس تأثیر محیط های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی شرکای تجاری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته است .
(اصغرپور و همکاران ١٣٩٣) با توجه به مطالعات انجام شده در ایران میتوان گفت در اکثر آنها تاثیر یک یا چند متغیر اقتصاد کلان نظیر تغیرات نظام ارزی،بی تباتی اقتصاد کلان ،محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارزهمچنین اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات و واردات تاکید شده است .
نتایج این پژوهش با مطاالعات مشابه گذشته (شجری و همکاران ١٣٨٥،اصغرپور و همکاران ١٣٩٣،محرابی بشر آبادی و همکارن ١٣٩١) در خصوص ناقص بودن عبور نرخ ارز همخوانی داشته اما بر خلاف آنها تاثیر نرخ ارز در توضیح نوسانات قیمت واردات نسبت به قیمت صادرات بیش تر است ."