چکیده:
از نظر مفهومشناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق میشود که بحرانهای سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیشبینی و جلوگیری از وقوع بحرانها را مورد توجه جدی برنامهریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحرانها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنهابپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشداردهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی q4:1389-1q:1381 برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحیشده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخسودحقیقی سپردههای بانکی، میانگین موزون نرخسود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیشبینیکننده احتمال وقوع بحران بانکی میباشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در 92 درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیشبینی نماید و وتنها 7.14 درصد سیگنال از دست رفته است و9.52 درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشاندهنده قدرت نسبی پیشبینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی میباشد
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله که در هفت بخش ارائه شده است ابتدا به تعریف ثبات مالی و اهمیت بانک ها به عنوان کانون اصلی ثبات مالی اشاره خواهد شد و سپس با معرفی آزمون هشدارهای اولیه ، احتمال وقوع بحران بانکی در ایران با استفاده ازروش احتمالی (آزمون پروبیت ) در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۱ به صورت فصلی بررسی خواهد گردید.
نادری (١٣٨٢) در مقاله " ارائه یک سیستم هشداردهی پیش از موعد برای بحران های مالی در اقتصاد ایران با تکیه بر بحران سال ١٣٧٢" از روش سیگنالی و مدل احتمالی لاجیت ، به این نتیجه دست یافته است که نرخ ارز واقعی ، نرخ رشد ذخایر بین المللی ، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن ،نسبت بدهی های ارزی به ذخایر بین المللی ، نرخ تورم ، نرخ رشد صادرات ، نرخ رشد مبادله و بدهی های ارزی برترین شاخص های پیشرو در بحران مالی محسوب می گردند.
نمودار (١): نسبت وام های معوق و سررسید گذشته به تسهیلات اعطایی بانک ها / منبع : محاسبات بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ٦-٢- معرفی الگوی پیش بینی بحران بانکی – روش برآورد تابع احتمال بحران در برخی از مطالعات مربوط به آزمون هشدارهای اولیه ، جهت برآورد پارامترهای معادله از الگوهای پروبیت و لاجیت که هر دو از نوع الگوهای احتمالی می باشند، استفاده شده است .
نتایج حاصل از آزمون هشدارهای اولیه برای ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر بخش بانکی و بااستفاده از روش احتمالی ( مدل های پروبیت ) نشان دادکه سه متغیر میانگین موزون نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی ، میانگین موزون نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی و نرخ رشد قیمت مسکنمی توانند احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران را هشدار دهند."