چکیده:
هدف اصلی این مقاله کاربرد تکنیک های کمی در مدیریت دارایی های بانک A جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف است. در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی با توجه به اهداف، محدودیت های ساختاری و آرمانی و الزامات قانونی و مدنظر قرار دادن افزایش حقوق صاحبان سهام لحاظ شده است. در ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی آرمانها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص گردید، سپس با استفاده از برنامه ریزی آرمانی تخصیص منابع انجام گرفت. مدل پیشنهادی برنامه ریزی آرمانی در یکی از بانکهای کشور مورد آزمون قرار گرفت که به دلیل حفظ اسرار بانک مورد نظر در این تحقیق با عنوان بانک A نام برده می شود. نتایج حاکی از این بود که استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی می تواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.
خلاصه ماشینی:
هدف اصلي در اين مقاله ارائه يک مدل کمي (برنامه ريزي آرماني و روش تحليل سلسله مراتبي فازي) به منظور پاسخ به اين پرسش است که آيا مي توان با استفاده از مدل هاي کمي، تخصيص دارايي هاي يک بانک را با توجه به حجم معيني از سپرده ها و با 24 هدف رسيدن به بازده موردانتظار و ريسک متعارف و توجه به محدوديت هاي برقرارشده توسط مقامات پولي کشور، تعيين و بهينه کرد؟ ٢- ادبيات و پيشينه مدل هاي مديريت دارايي و بدهي مي توانند قطعي يا احتمالي باشند (کاسميدو و زوپونيديس ،٢٠٠١).
سوال اصلي در مطالعه آنها اين بود که ترکيب دارايي ها و بدهي هاي بانک به طور متوسط با توجه به بازدهي و هزينه و جهت دستيابي به اهداف مشخص مثل حداکثر کردن درامد ناخالص بانک چگونه بايد باشد و هدف اين مطالعه ، ارائه سيستم برنامه ريزي آرماني در محيط احتمالي با تمرکز عمده بر ريسک تغيير نرخ بهره بوده است .
از طريق روش تحليل سلسله مراتبي فازي الويت بندي و درجه اهميت اهداف را مشخص و با توجه به مقدار واقعي انواع سپرده ها وحقوق صاحبان سهام به عنوان ورودي مدل ، با استفاده از برنامه ريزي آرماني ميزان بهينه تخصيص ورودي ها بين اقلام مختلف دارايي ها را بررسي و تحليل مي کند.
اين تحقيق به بررسي مديريت بهينه دارايي ها در بانک (به صورت موردي بانک A) با استفاده ازبرنامه ريزي آرماني و روش تحليل سلسله مراتبي فازي با درنظر گرفتن ميزان واقعي سپرده ها و حقوق صاحبان سهام پرداخته است ؛ نتايج حاصل از مدل نشان مي دهد که تخصيص بهينه منابع منجر به افزايش درآمد و کاهش ريسک در بانک A مي گردد.