چکیده:
در این مطالعه ارتباط بین قیمت گندم و نوسان های آن در قالب یک الگوی سری زمانی برای ایران با استفاده از داده های روزانه طی دوره زمانی 1388 تا 1390 بررسی شد. به این منظور با استفاده از الگوی شوک های وارد بر قیمت گندم و آثار آن روی قیمت گندم در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، نوسان های قیمتی گندم یکی از عوامل موثر برتغییرات قیمت گندم شناسایی شد. نتایج مقایسه ای بین نوسان های قیمت گندم در داخل با نوسان های قیمت جهانی گندم نشان می دهد که نوسان های داخلی از نوسان های خارجی بیشتر است. همچنین نوسان های قیمت گندم در دوره گذشته عامل تشدید نوسان های قیمت گندم در زمان حال است. در شرایط وجود نااطمینانی و نوسان های قیمت گندم، دولت می تواند با اتخاذ سیاست های حمایتی و ترویج بسترهای مناسب بازاررسانی و بازاریابی مانند بورس کالای ایران و حذف واسطه ها در کشف قیمت قدمی اساسی برداشته و میزان نوسانات قیمتی را کاهش دهد.
خلاصه ماشینی:
"نتایج تخمین الگوی (١١)GARCH برای تفاضل مرتبه اول قیمت داخلی گندم (Dpi) متغیر ضریب آماره z سطح معنیداری معادله میانگین عرض از مبدc(o) -26/76 -3/21 0/00 تفاضل قیمت گندم با یک وقفه (١-DPit) -0/46 -2/67 0/00 تفاضل قیمت گندم با دو وقفه (٢-DPit) -0/37 -2/44 0/01 معادله واریانس عرض از مبدc(o) 732/80 0/53 0/59 مجذور جزء اخلال با یک وقفه ٢(١-εt) 0/52 1/95 0/05 جزء ناهمسان جزءاخلال با یک وقفه (١-ht) 0/55 3/18 0/00 R2=0/26 AIC= 13/17SC=13/37 Log likelihood=-402/62 مأخذ: یافته های تحقیق همان طور که نتایج جدول ٦نشان میدهد، تغییرات روزانه قیمت گندم نسبت به تغییرات دو روز گذشته خود واکنش منفی و معنیداری نشان میدهد.
نتایج تخمین الگوی (١١١)ARIMA برای قیمت جهانی گندم (Pg) متغیر ضریب آماره t سطح معنیداری عرض از مبدc( o) -22/16 -5/88 0/00 تفاضل مرتبه اول قیمت جهانی گندم با یک وقفه 0/00 8/76 0/77 (AR(1)) جزء اخلال با یک وقفه (١-εt) -0/96 -35/87 0/00 R2=0/18 AIC= 12/08 SC=12/19 Log likelihood=-377/78 مأخذ: یافته های تحقیق نتیجه گیری و پیشنهادها در این مطالعه به بررسی نوسانات قیمت داخلی گندم در مقایسه با قیمت جهانی آن پرداخته شد که با توجه به الگوهای برآورد شده و نتایج به دست آمده از آن ها، استنباط میشود که قیمت داخلی گندم دارای میانگین کمتری نسبت به قیمت جهانی گندم باشد، اما نوسانات قیمت داخلی بسیار بیشتر از قیمت جهانی گندم است ."