چکیده:
الگوهای تفاضلی تصادفی خطی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند. در الگوهای معین، مسیر پویای متغیرهای الگو صرفا متاثر از عوامل و شوک های پایه ای اقتصاد و در الگوهای نامعین، عوامل غیرپایه ای نیز بر این مسیر پویا می توانند موثر باشند، لذا برآورد الگوهای نامعین و تفکیک اثرات شوک های پایه ای از غیرپایه ای بخشی از مبانی نظری چنین الگوهایی را تشکیل می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی دوره 1369-1395 دو الگوی معین و نامعین برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که الگوی نامعین می تواند برخی ویژگیهای داده ها از جمله رکود – تورمی مشاهده شده در برخی سالها را نشان دهد.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، در واکنش به يک شوک عوامل غيرپايه اي، واحدها رفتار خـود را تعديل کرده و در نتيجه سبب ايجاد نوسـان هـايي مـيشـوند کـه در يـک تعـادل يگانـه انتظارات عقلايي قابل مشاهده نيست ؛ بنابراين شوکهاي ناشـي از عوامـل غيرپايـه اي از کانال انتظارات بر تعادل اثرگذار ميشوند، لذا در فرآيند تشکيل تعادل ، شـوک انتظـارات (غيرپايه اي) با شوک حاصل از عوامل پايه اي ترکيب شده است کـه ايـن تلفيـق مشـکل شناسايي شوکها را به همراه خواهد داشت ؛ بنابراين بدون در نظر گرفتن کسري فـرض و محدوديت ها، اثرات پوياي شوکهاي پايه اي بر تعادل به صـورت منحصـربه فـرد تعيـين نميشود؛ به عبارت ديگر، مشاهده اثرات شوکهاي پايه اي بدون توجه به محدوديت هـاي حاصل از شوکهاي غيرپايه اي ميسر نيست .
اگر الگو به صورتي باشد که داراي تعادل معين باشد، آن گاه تنها جواب باثبات براي سيستم (٣١)،t ٠ بوده و اين زماني برقرار است که ٠ ٠ و رابطه زير برقرار باشد: uit t 0 (32) بنابراين خطاهاي پيش بيني انتظارات t به طور يگانـه تـابعي از شـوک سـاختاري uti (شوک سياست پولي) خواهد بود: 1 1 t uit (33) y kk در نتيجه مسير پوياي متغيرهاي الگو متأثر از شوکهاي غيرپايه اي نبـوده و مسـير توليد و تورم در نتيجه يک شوک سياست پولي به صورت زير تغيير ميکند: yt uit (34) 1 1 t y kk به منظور برآورد الگوي (٢٥)، از روش تخمين بيزين و داده هاي فصلي دوره ١٣٩٥- ١٣٦٩ استفاده شده که نتايج آن در جدول (١) گزارش شده است .