چکیده:
رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده میشود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیمبندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیکهای همانباشتگی مورد بررسی قرار دادهاند. دسته دوم مطالعاتی را شامل میشود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کردهاند. بر اساس این دستهبندی، این مطالعه در گروه دوم قرار میگیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با دادههای بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و میتوان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب دادههای تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته میشود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر میشود. کونیا برای بهرهگیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده میکند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمینها میشود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمیتواند صحت نتایج حاصلشده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سالهای 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطهای مشاهده نمیشود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین میتوان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک میکند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمیشود.
The relationship between the openness and economic growth is one of the controversial economic subjects and still there is no consensus among economists regarding the nature of their interaction. The existing disagreements are not only limited to theoretical areas but there are also some contradictory results in empirical studies. Empirical studies in this field can be divided into two general categories: The former is a group of studies which investigate the relationship between openness and economic growth using regression and cointegration techniques and the latter include studies which focus on the granger causality between these two variables. According to this classification, this study falls into the latter category. An important reason for the contradictions found in the empirical studies of the second category is that the cross-sectional correlations as well as the heterogeneity of the coefficients are not considered in these studies. In this regard, this study uses the Bootstrap Panel Granger Causality approach proposed by Konya (2006). In the Konya's approach, there is no need to test granger causality jointly for all cross sections and the causality test can be carried out for all cross sections separately. The main advantage of this method over the Granger causality method in the time series framework (causality analysis separately for each cross section) is that the Konya's method uses the cross-sectional dependence information and it leads to more efficient estimates. Konya uses the SUR method for estimation to use this extra information. The advantage of the SUR method is that it also takes into account the variance-covariance matrix information, which makes estimates more efficient. Another advantage of the Konya's method is that the nonstationarity of the variables cannot affect the accuracy of the results, and therefore, within the framework of this model, it is not required to do unit root tests. It should be noted that the data used in this study are related to the 9 selected countries of the MENA region from 1970 to 2016. The results of this study show that openness to international trade Granger-causes GDP growth in Algeria, Egypt, Iran, Morocco, Oman, Saudi Arabia and Tunisia while in Iraq and Malta there is no causality relationship between trade openness and economic growth. The causal relationship from economic growth to trade openness was not observed in any of the countries.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، هدف اين مطالعه ، بررسي تجربي رابطه عليت گرنجري بين درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگي بين مقطعي و ناهمگني ضرايب است .
مرور مطالعات بين کشوري تجربي نيز، حاکي از آن است که اين مطالعات از روش ها و داده هاي متفاوتي براي کشورهاي مختلف ، جهت بررسي رابطه بين درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي استفاده کرده اند.
در اين مطالعه ، محققين از داده هاي ٦٥ کشور جهان در سال ١٩٨٥ و از دو روش حداقل مربعات معمولي و متغير ابزاري براي برآورد رابطه درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي استفاده نمودند.
نتايج اين مطالعه بيانگر وجود رابطه علي دوطرفه بين درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي بوده است (٢٠٠٦ ,Tsen).
لذا اين مطالعه سعي دارد تا رابطه بين درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب منطقه منا را در چارچوب روش عليت گرنجري پانلي بوت استرپ مورد آزمون قرار دهد.
٣- داده ها و روش تحقيق در اين تحقيق براي بررسي رابطه درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي، از داده هاي مربوط به کشورهاي منطقه منا٢١ در بازه زماني ١٩٧٠ تا ٢٠١٦ استفاده شده است .
جدول ١: آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق (رجوع شود به تصویر صفحه) همچنين به منظور بررسي رابطه درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي، از روش عليت گرنجري بوت استرپ ٢٤ که کونيا٢٥ (٢٠٠٦) ارائه نموده است ، بهره گرفته شده ٢٣ الجزاير، مصر، ايران ، عراق ، مالت ، مراکش ، عمان ، عربستان و تونس 24 Bootstrap Granger Causality 25 Konya است .