چکیده:
هدف: این پژوهش بررسی ریسکهای بازار معاوضات بیمههای غیرزندگی و اقسام مختلف ریسکهای مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمههای غیرزندگی و ارائه روشهای مختلف پوشش این ریسکها است. بررسی ریسک و چگونگی مدیریت آن از جمله مهمترین چالشهای مدیران در شرکتها و صنایع مختلف است. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و وجود مشکلات متعددی در توزیع ریسکهای صنعت بیمه و مطالبات شرکتهای بزرگ بیمه که تا مدتهای طولانی بازپرداخت نمیشود و روز به روز بر میزان مطالبات اضافه میشود، لزوم طراحی و بکارگیری ابزارهای نوین مالی جهت حل مشکلات صنعت بیمه را دوچندان میکند. یکی از ابزارهای نوین مشتقه مالی که کمک مضاعفی به پوشش و انتقال ریسک میکند و به عنوان یکی از اوراقبهادار بیمهای نیز میتواند به توازن ریسک و همچنین آزادسازی ظرفیت نگهداری هر ریسک در شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی کمک نماید، معاوضات بیمههای غیرزندگی است. علاوه بر آن نگاه متفاوت شرکتهای بیمه به ریسکها و احتمال وقوع آنها میتواند منجر به شکلگیری بازار معاوضات بیمهای خصوصاً معاوضات حوادث فاجعهآمیز شود. روششناسی: ابتدا براساس مطالعات کتابخانهای و با روش تحلیلی-توصیفی و پرسش از خبرگان و روش گروه کانونی متشکل از خبرگان بیمه اتکایی به بررسی ریسکهای بازار معاوضات بیمههای غیرزندگی و ریسکهای ابزار معاوضات بیمههای غیرزندگی پرداخته، سپس انواع مختلف روشهای پوشش این ریسکها بیان میشود. یافتهها: پس از بررسی ریسکهای بازار معاوضات بیمههای غیرزندگی، اقسام مختلف ریسکهای مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و روشهای پوشش ریسک آنها که بر مبنای نتایج بدست آمده از خبرگان گروه کانونی است، احصا میگردد. نتیجهگیری: یکی از ابعاد اجرایی شدن بازار معاوضات بیمههای غیرزندگی بررسی ریسکهای آن میباشد که در این پژوهش ریسکها و انواع روشهای پوشش ریسک مدل ارائه شدهاست. طبقهبندی موضوعی: G22،G10،G0، Z12
swaps market and the different types of risks associated with the two operational models of the non-life insurance exchange market Risk assessment and management are among the most important challenges for managers in different companies and industries. The insurance industry is no exception, and there are numerous problems in distributing the risks and demands of large insurance companies that are not repaid for a long time and the amount of claims is increasing day by day, necessitating the design and use of new financial tools to solve the problems of the insurance industry. Non-life insurance swaps are one of the new derivative financial instruments that additionally contributes to the hedge and transfer of risk and as an insurance security can also balance the risk as well as free up the risk-holding capacity of insurance and reinsurance companies. In addition, insurers' differing views on risks and their probability of occurrence can lead to the formation of insurance swaps markets, especially catastrophic swaps. Method: first, based on library studies and by descriptive-analytical method, are calculated based on the results obtained from the experts of the focus group of reinsurance experts to present non-life insurance swaps market and non-life insurance swaps tools, Then different types of methods of covering these risks are expressed Finding: After analying the market risks of non-life insurance swaps, different types of risks are calculated based on the two operational models of the non-life insurance swap market and the methods of covering their risks counts, which are based on the results obtained from the experts of the focus group. Conclusion: One of the dimensions of the implementation of the non-life insurance swap market is the study of its risks. In this research, the risks and various methods of risk coverage of the model are presented. JEL Classification: G22،G10،G0، Z12
خلاصه ماشینی:
ريسک هاي بازار معاوضات بيمه هاي غيرزندگي در بازار سرمايه و صنعت بيمه ايران و راهکارهايي جهت پوشش آنها 3 سيد محمد جواد ميرطاهر١، غلامرضا سليماني اميري ٢، سيدعباس موسويان تاريخ دريافت : ١٣٩٨/١٠/٠٨ تاريخ پذيرش: ١٣٩٩/٠٦/٢٩ چکيده هدف: وجود مشکلات متعددي در توزيع ريسک هاي صنعت بيمه و مطالبات شرکت هاي بزرگ بيمه که تا مدت هاي طولاني بازپرداخت نميشود و روز به روز بر ميزان مطالبات اضافه ميشود، به کارگيري ابزارهاي نوين مالي جهت حل مشکلات صنعت بيمه را ضروري نموده است .
در اين بين ، يکي از ابزارهاي نوين مشتقه مالي که کمک مضاعفي به پوشش و انتقال ريسک ميکند و به عنوان يکي از اوراق بهادار بيمه اي ميتواند به توازن ريسک و آزادسازي ظرفيت نگهداري کليه ريسک ها در شرکت هاي بيمه و بيمه اتکايي کمک نمايد، معاوضات بيمه هاي غيرزندگي است .
لذا معاوضات بيمه هاي غيرزندگي نيز به عنوان يکي ابزارهاي مالي اسلامي با توجه به ماهيت آنها و عدم اجرايي شدن در بازار سرمايه ايران و صنعت بيمه کشور داراي ريسک هاي گوناگوني خواهد بود.
211 211 / خامسيان و همکاران (١٣٩٧) در پژوهشي با عنوان «اوراقبهادار بيمه اي با رويکرد نياز بازار بيمه کشور ايران»، ابزارهاي تأمين مالي و انتقال ريسک شرکت هاي بيمه را در چند مدل ارائه نموده و ابعاد فقهي اين ابزارها که قابليت به کارگيري در صنعت بيمه کشور را دارند جهت انطباق با فقه اماميه بررسي کرده اند.
بررسي روشهاي مديريت ريسک اعتباري در اتاق پاياپاي بازار معاوضات بيمه هاي غيرزندگي به صورت دقيق و ارائه راهکارهاي بيشتر در اين زمينه .