چکیده:
هدف: در این مطالعه توان پیشبینی الگوی پیشنهادی برای رتبه بندی بانکها با استفاده از شاخصهای سلامت مالی و هشدار سریع ارزیابی میشود.
روش: پس از معرفی الگوی پیشنهادی رتبه بندی شامل 35 معیار بر اساس نظر خبرگان و به شیوه تاپسیس، ارتباط میان الگوی رتبه بندی و شاخص های سلامت مالی و هشدار سریع با استفاده از اطلاعات 15 بانک پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1398-1394، با استفاده از رگرسیون بررسی شده است.
یافتهها: نتایج نشان داد که بین الگوی رتبهبندی و شاخصهای سلامت مالی و هشدار سریع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این الگوی رتبهبندی، شاخصهای کمّی شامل ابعاد مالی (نقدینگی، سودآوری، سرمایه و خطر داراییها)، ابعاد کیفی (پیچیدگی و رفتار بانکها) و ابعاد محیطی (متغیرهای اقتصادی، پشتیبانی دولت و ویژگیهای صنعت) بوده است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بین مدل رتبهبندی پیشنهادی شاخص های سلامت مالی و سیستم هشدار سریع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
دانش افزایی: این شواهد، توجه به الگوی پیشنهادی را در نبود شاخصهای معتبر در صنعت بانکی برای ارزیابی و رتبهبندی بانکها، مطرح میسازد و می تواند مورد استفاده موسسه های رتبه بندی و نهادهای نظارتی بانکها قرار گیرد.
Purpose: Due to the increasing importance of the issue of ranking in the banking industry and the lack of a ranking system in accordance with the conditions of the country in this study, according to the ranking systems of reputable institutions in the world and its localization with Conditions of the country provided the indigenous ranking system and evaluated it with financial health indicators and early warning system. Method: For this purpose; After identifying the criteria used in evaluating the ranking of reputable institutions using the opinion of banking and academic experts, 35 criteria for ranking were extracted and using data from 15 banks listed on the Tehran Stock Exchange, during the period 2015-2019 to TOPSIS method, banks were ranked and evaluated using financial health and early warning system indicators. Results: From the experts' point of view, quantitative indicators including financial dimensions (liquidity, profitability, capital and asset risk), qualitative dimensions (complexity and behavior of banks) and environmental dimensions (economic variables, government support and industry characteristics) are effective in the local bank ranking model. Conclusion: The results of this study showed a positive and significant relationship between the proposed ranking model and financial health indicators and early warning system. Contribution: This evidence suggests attention to the proposed indicators for the evaluation and ranking of banks, which can be used by rating agencies and bank officials.
خلاصه ماشینی:
com چکيده هدف : در اين مطالعه توان پيش بيني الگوي پيشنهادي براي رتبه بندي بانک ها با استفاده از شاخص هاي سلامت مالي و هشدار سريع ارزيابي ميشود.
روش : پس از معرفي الگوي پيشنهادي رتبه بندي شامل ٣٥ معيار بر اساس نظر خبرگان و به شيوه تاپسيس ، ارتباط ميان الگوي رتبه بندي و شاخص هاي سلامت مالي و هشدار سريع با استفاده از اطلاعات ١٥ بانک پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني سال هاي ١٣٩٨-١٣٩٤، با استفاده از رگرسيون بررسي شده است .
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که بين مدل رتبه بندي پيشنهادي شاخص هاي سلامت مالي و سيستم هشدار سريع رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
در اين مطالعه پس از معرفي الگوي پيشنهادي براي سنجش رتبه بانک ها، به ارزيابي آن با استفاده از شاخص هاي سلامت بانکي و هشدار سريع پرداخته شده است .
الگوي پيشنهادي رتبه بندي الگوهاي رتبه بندي الگوي سلامت مالي احمديان (١٣٩٢)، ارضاء و قاسم پور (١٣٩٦) و سليمي، ابراهيمي سرو عليا و قاسم پور (١٣٩٥) از شاخص کملز به عنوان مبناي سنجش سلامت بانکي در بانک هاي ايران استفاده کرده اند؛ در اين راستا به منظور انجام تجزيه وتحليل داده ها، دو گروه از داده هاي ورودي و خروجي موثر بر رتبه به صورت مثبت و منفي استفاده مي شود.