چکیده:
نظام بانکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است که تأثیرگذاری بالایی بر سایر بخشها دارد و در صورت وقوع بحران و بیثباتی، اثرات آن به سایر بخش‏های اقتصاد سرایت میکند. از اینرو، شناسایی فاکتورهای مؤثر در ثبات بانکی حائز اهمیت است. در این مقاله، برای شناسایی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، و اولویتبندی و تعامل بین عوامل مؤثر در ثبات بانکی از روش ترکیبی دیمتل - شبکه عصبی جهت بررسی روابط و رتبهبندی عوامل موثر در دورهٔ زمانی ۲۰۰۶-۲۰۱۸ برای ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال افریقا (منطقه منا) استفاده شده است. براساس پیشینهٔ پژوهش، ۱۷ معیار فرعی با ۵ معیار اصلی استخراج شده است. نتایج ارتباطات درونی معیارهای فرعی بیانگر این است که نسبت وام خالص به دارایی، تسهیلات ناخالص پرداختی، تورم، تسهیلات خالص پرداختی بانک، بازده متوسط حقوق صاحبان سهام، و سود خالص به ترتیب دارای بیشترین تأثیرگذاری بوده و بقیهٔ عوامل تأثیرپذیر هستند و در نتیجه برای ایجاد ثبات نظام بانکی شناسایی و توجه به عوامل اصلی تأثیرگذار که بر سایر عوامل بیشترین اثرگذاری را دارند، حائز اهمیت است.
Abstract
The banking system is one of the main pillars of any economic system and has the highest degree of influence on other sectors, and in the event of a crisis and bank instability, it easily spreads to other sectors and even to the macroeconomy. Therefore, the factors affecting bank stability should be identified and applied by the importance of each relevant strategy.
The research method is descriptive and applied and to identify, influence and influence and prioritize and interact between factors affecting bank stability, the combined method of DANP in the period 2006-2018 has been used for 15 countries in the Middle East and North Africa (Mena). Based on the research background, 17 sub-criteria have been extracted in 5 main criteria.
Examination of the factors affecting the stability of the banking system of the countries revealed that the external factors of macroeconomic and internal inflation are specific banking factors (net loan to assets and granting facilities), profitability (average return on equity), and banking risk (ratio of cash reserves to assets). Have had the most impact. Expanding the scope of analysis and explicit calculation for asset and risk management, especially credit risks (net loan to asset-to-payments ratio) and liquidity (ratio of cash reserves to assets) for bank managers and inflation control for macroeconomic sustainability is proposed by the central bank.
خلاصه ماشینی:
بررسي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري عوامل موثر در ثبات نظام بانکي با روشهاي تصميم گيري چندمعياره )مورد مطالعه: کشورهاي منتخب منطقه منا( بابک کوهي ليلن * رحيم دباغ † سيد ضياء الدينالحسيني ‡ فرهاد رهبر § تاريخ دريافت: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ تاريخ پذيرش: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ چکيده نظام بانکي از ارکان اصلي هر نظام اقتصادي است که تاثيرگذاري باليي بر ساير بخشها دارد و در صورت وقوع بحران و بي ثباتي ، اثرات آن به ساير بخشهاي اقتصاد سرايت مي کند.
در اين مقاله، براي شناسايي، تاثيرگذاري و تاثيرپذيري ، و اولويتبندي و تعامل بين عوامل مؤثر در ثبات بانکي از روش ترکيبي ديمتل - شبکه عصبي جهت بررسي روابط و رتبهبندي عوامل موثر در دوره زماني ۲۰۰۶-۲۰۱۸ براي ۱۵ کشور خاورميانه و شمال افريقا )منطقه منا( استفاده شده است .
نتايج ارتباطات دروني معيارهاي فرعي بيانگر اين است که نسبت وام خالص به دارايي، تسهيلت ناخالص پرداختي ، تورم، تسهيلت خالص پرداختي بانک، بازده متوسط حقوق صاحبان سهام، و سود خالص به ترتيب داراي بيشترين تاثيرگذاري بوده و بقيه عوامل تاثيرپذير هستند و در نتيجه براي ايجاد ثبات نظام بانکي شناسايي و توجه به عوامل اصلي تاثيرگذار که بر ساير عوامل بيشترين اثرگذاري را دارند، حائز اهميت است .
براي اين منظور در تحقيق صورتگرفته، از مدل ترکيبي ديمتل-شبکه عصبي )DANP( تاثيرگذاري و تاثيرپذيري متقابل عوامل متنوع مانند ميانگين وزني شاخص-z score ۲ شامل ۱۷ زيرمعيار و ۵ معيار اصلي مؤثر در ثبات نظام بانکي کشورهاي خاورميانه و شمال افريقا )منا(۳ در دوره زماني ۲۰۰۶- ۲۰۱۸ براي ۱۵ کشور استفاده شده است.