چکیده:
در این مقاله با استفاده از الگوی مولفههای مشاهده نشده غیرخطی, عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار
گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (۱۹۹۹) از الگوی تکانههای انقباضی فریدمن (۱۹۹۳)؛
الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مار کوف در جزء موقتی تولید» صورت گرفته است و به طور
همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانههای موقت و دائم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بهدست
آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فربدمن مبنی بر اهمیت تکانههای نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل
دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان میدهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانههاء اهمیت تکانههای دائمی
در نوسانات تولید را کمتر از حد بر آورد میکند.
In this Paper, business cycle asymmetry in Iran has been investigated using a nonlinear unobserved component model. In this regard, according to Kim and Nelson's (1999) interpretation of Friedman plucking model (1993), asymmetric transitory component has been modeled and simultaneously the possibility of a correlation between transitory and permanent shocks has also been considered. The results confirm weakly the asymmetric transitory shocks and the ceiling level for output according to Friedman’s model. In addition, it is also suggested by the results that ignoring the correlation between shocks underestimates the importance of permanent shocks to GDP.
خلاصه ماشینی:
در اين راسـتا بـر اسـاس تبيـين کـيم و و نلسـون (١٩٩٩) از الگـوي تکانـه هاي انقباضـي فريـدمن (١٩٩٣)، الگوسازي عدم تقارن با استفاده از يک فرايند تغيير رژيم مارکوف در جزء موقتي توليد، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگي بين تکانه هاي موقت و دائم توليد نيز در الگو در نظر گرفته شـده اسـت .
٣. تصريح الگو همان گونه که عنوان شد به منظور بررسي پوياييهاي روند توليد و الگوسازي عـدم تقـارن در ادوار تجاري اقتصاد ايران در اينجا به تبعيت از سينکلير (٢٠٠٩)، الگـوي کـيم و نلسـون (١٩٩٩) را گسترش ميدهيم و در آن امکان همبستگي بين اجزاي دائمي و موقتي تکانـه هاي توليـد را نيـز در نظر ميگيريم ١.
"A New Approach to Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the `business cycle'," Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol.
"A Nonparametric Investigation of Duration Dependence in the American Business Cycle," Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol.
"Further Evidence on the Asymmetric Behavior of Economic Time Series over the Business Cycle", Journal of Political Economy, University of Chicago Press, 94(5), pp.
"Friedman's Plucking Model of Business Fluctuations: Tests and Estimates of Permanent and Transitory Components," Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, 31(3), ppl.
"Unobserved-Component Time Series Models with Markov- Switching Heteroscedasticity: Changes in Regime and the Link between Inflation Rates and Inflation Uncertainty", Journal of Business & Economic Statistics, American Statistical Association, 11(3), pp.
"Asymmetry in the Business Cycle: Friedman's Plucking Model with Correlated Innovations".