چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی یکپارچه جهت پیشبینی وقوع بحران مالی در بانکها است. برای انجام اینکار، ابتدا ادبیات نظری موجود حول موضوع پژوهش بررسی شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالی در بانکها شناسایی شده است. در ادامه دادههای پژوهش برای 21 بانک نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمعآوری و تجزیه و تحلیل شده و مدل پیشبینی بحران مالی در بانکها با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدلسازی شده است. در نهایت، برای بررسی میزان دقت مدل طراحیشده، از روش شبکههای عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مالی، عوامل درونی غیرمالی، عوامل صنعت و عوامل کلان بر بحران مالی در بانکها موثر هستند و متغیرهای منابع انسانی، حاکمیت شرکتی، ریسک نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه مهمترین متغیرها در پیشبینی بحران مالی هستند. همچنین، این مدل توانسته است بانکهای دارای بحران و بانکهای سالم را با دقت 100 درصد در هر دو گروه آموزش و آزمایش به درستی پیشبینی نماید. این مدل میتواند با معرفی عوامل موثر بر بحران، فرصت مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در اختیار مدیران بانکها و همچنین بانک مرکزی قرار دهد.
Undeniable effects of banking crisis on economy and need for anticipating the crisis before occurrence, remind necessity of existence of a model for anticipating the banking crisis. The aim of this study is to provide a complete model that includes all of the effective variables on the banking crisis, so we can help better anticipation of banking crisis. For doing this research, the literature was studied and variables that cause banking crisis was identified. Next, research data for 21 banks from 2013 to 2022 was gathered and analyized. The research model was developed by structural equations modeling method. Finally for measuring the models precision, artificial neural networks was employed. The result of the research shows that financial variables, Internal non-financial variables, banking sector variables and macroeconomic variables cause bank distress and most important factors in bank distress anticipation are: human resource, corporate governance, liquidity and capital adequacy. Also, this model could distinguish between distressed bank and healthy one in both train and test groups with precision of 100 percent. With introducing the important factors causing the banking distress, this model can provide a buffer for bank managers and central bank for doing the preventive and corrective actions.
خلاصه ماشینی:
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مالي، عوامل دروني غيرمالي، عوامل صنعت و عوامل کلان بر بحران مالي در بانک ها موثر هستند و متغيرهاي منابع انساني، حاکميت شرکتي، ريسک نقدينگي و نسبت کفايت سرمايه مهم ترين متغيرها در پيش بيني بحران مالي هستند.
همانگونه که از بررسي مباني نظري برميآيد، تاکنون مدلهايي براي پيش بيني بحران مالي در بانک ها ارائه شده است اما مدلهاي موجود بيشتر يک بعدي بوده و مهم ترين متغيرهاي استفادهشده در اين مدلها مربوط به نسبت هاي مالي بانک هاست و به ساير عوامل توجه نشده است ؛ لذا تدوين مدلي که تمامي متغيرهاي اثرگذار بر بحران بانکي را مدنظر قرار دهد، ضرورت مييابد.
1. Hannan and Hanweck متغيرهاي مستقل عوامل دروني - مالي کفايت سرمايه در اين پژوهش براي اندازهگيري کفايت سرمايه بانک ، از نسبت سرمايه به دارايي هاي موزون شده به ريسک به عنوان شاخص سرمايه استفاده شده است .
درصد اهميت متغيرهاي مستقل نتيجه گيري و بحث در اين پژوهش سعي شده است مدلي براي پيش بيني بحران مالي در بانک هاي ايراني ارائه شود.
“The Impact of Budget Deficits on Liquidity with the Emphasis on Endogeneity of Banking System Assets”, Journal of Economic Research and Policies, 23 (75), 131- 166.
"Presentation of a model for measuring the financial health in banking of IRAN", Journal of Monetary and Financial Economics, 26(17), 121-154.