چکیده:
ایده رگرسیون جعلی در اقتصادسنجی توسط گرنجر و نیوبولد(1974)مطرح شد.این محققان نشان دادند که اگر متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در الگو(1) I باشند.تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمولی باعث پیدایش نتایج غیر واقعی(یا جعلی)خواهد شد.اما سریهای زمانی مورد استفاده در الگوها ممکن است خاصیت جمع بستگی متفاوتی داشته باشند.بنابراین،این سوال مطرح میگردد که آیا پدیده رگرسیون جعلی در الگوهای دارای درجات متفاوت جمع بستگی نیز وجود خواهد داشت یا خیر.در این مقاله پس از بررسی سیر تکاملی تاریخی و مفهوم رگرسیون جعلی،نتایج یافتههای برخی از مطالعات مهم در ارتباط با دادههای سری زمانی با الگوهای دارای متغیرهای(1) I و(2) I و همچنین(1) I (0) I مدنظر قرار گرفته و از بررسی متون آشکار گردیده است که در چنین شرایطی نیز احتمال وقوع رگرسیون جعلی وجود دارد.بنابراین پیشنهاد شده است که قبل از اقدام به تخمین هر الگویی،خواص سریهای زمانی مورد استفاده،دقیقا بررسی شود.
Granger and Newbold (1974) proposed the idea of spurious regression in econometrics. They showed that with I(1) dependent and independent variables، if a regression model is estimated by OLS method، the results may be spurious. This idea is extended to variables with different order of integration. In this paper ، we review the literature of spurious regression and show that when the variables have different order of integration ، for example I(1) & I(2) ، and I(1) & I(0) ، the spurious results may occur.
خلاصه ماشینی:
"آشکار گردیده است که در چنین شرایطی نیز احتمال وقوع رگرسیون جعلی وجود دارد.
در کلیه مطالعات بالا فرض بر این بوده که مرتبه جمع بستگی( d )متغیرها یک عدد صحیح است و
مهم بالا در ارتباط با دادههای سری زمانی نیز در ادامه این مقاله ارائه خواهد شد.
فیلیپس(1986)اشاره میکند که اگر2- n و(به تصویر صفحه مراجعه شود)باشد،در این صورت
از هم باشند و تنها فرض ضروری این است که بردار سری زمانی( yt,xt1 )به مفهوم انگل-گرنجر رابطه
برای سادگی فرض میکنیم که(به تصویر صفحه مراجعه شود)است و Zt برداری از فرایندهای جمع بسته و دارای
(به تصویر صفحه مراجعه شود)در فرض(1)صدق کند،در این صورت با افزایش حجم نمونه به سمت بینهایت،به نتایج زیر
3-روابط(24)و(26)نشان میدهند که با افزایش حجم نمونه به سمت بینهایت((به تصویر صفحه مراجعه شود))آماره d
فرض بر این بود که Z1 برداری از فرایندهای(1) I با ابعاد(به تصویر صفحه مراجعه شود)است و فرایند
فیلیپس(1986)و گرنجر و نیوبولد(1974)فرض کردند که دنباله خطای تصادفی(به تصویر صفحه مراجعه شود)
رگرسیونی با متغیرهای( I(1)ùI(0 در نظر گرفته شده و پدیده رگرسیون جعلی و نتایج آن بررسی
سمت بینهایت میل کند((به تصویر صفحه مراجعه شود))در این صورت برای ضرایب الگوی رگرسیونی و برخی آمارههای
در الگوهای بالا فرض بر این است که x2t,Yt متغیرهای نامانای ریشه واحد(1) I بوده و xlt متغیر مانا
رگرسیونهای جعلی با متغیرهای(1) I بدون جمله رانش را هنگامی تحلیل کرده است که
(به تصویر صفحه مراجعه شود)<co> (22)برای مطالعه این الگوها و تفاضلگیری کسری به منابع زیر مراجعه فرمایید."