چکیده:
امروزه به خاطر افزایش درخواست اعتبارات از بانک ها، مطالبات معوق بانک ها نیز بیشتر شده است. بنابراین، بانک ها برای کاهش مطالبات معوق و بالا بردن کارایی سیستم پولی خود، مجبور شده اند که از روش های گوناگونی همچون روش سنتی قضاوت شخصی و تحلیل ممیزی برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بهره ببرند. با این وجود، در قالب پرداخت های کنونی اکثر شرکت ها و مشتریان اعتباری اذعان بر ناکافی بودن تسهیلات دریافتی دارند. بنابراین ارایه مدلی که بتواند ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان را به نحو مناسبی تعیین کند، بانک ها را قادر خواهد ساخت از تسهیلات جمع آوری شده استفاده بهینه ای داشته باشند. بدین منظور، در این مقاله با استفاده از مدل شبکه های عصبی و اطلاعات ترازنامه ای مشتریان بانک تجارت، مدلی برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان ارایه شده است.
خلاصه ماشینی:
"نمونه آماری با توجه به استفاده از شبکههای عصبی و مدلهای آماری باید تعدادی از مشتریان گذشته بانک تجارت که دارای خصوصیات موردنظر تحقیق بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب میشدند بنابراین 500 نفر از مشتریان اعتباری بانک تجارت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و سپس از بین این تعداد مشتریان موجود بانکی حدود 122 نفر که دارای اطلاعات کامل بودند برای تجزیه و تحلیل لحاظ گردید،از بین این مشتریان 90 نفر برای برآورد و تخمین مدلهای به کار برده شده و حدود 32 نفر به عنوان دادههای آزمایش مورد توجه قرار گرفت.
در نهایت با تایید متغیرهای مورد استفاده دیگر پژوهشگران متغیرهای زیر به عنوان متغیرهای تاثیرگذار انتخاب گردید: 1-نوع فعالیت شرکت(خدماتی )HklX( )،تولیدی )TlX( ،بازرگانی )BlX( ،کشاورزی )klX( ) 2-سابقه فعالیت شرکت )2X( 3-سابقه مدیر یا مدیر عامل شرکت )3X( 4-جمع گردش بدهکار نزد بانک )4X( 5-جمع گردش بستانکار نزد بانک )5X( 6-جمع داراییهای جاری )6X( 7-جمع بدهیهای جاری )7X( 8-جمع داراییهای ثابت )8X( 9-نرخ بازده سرمایه )9X( 10-سرمایه ثبت شده )01X( (1)- sisylanA rotcaF مدل کاربردی و نتایج آن شبکههای عصبی به عنوان یکی از پرکاربردترین مدلها در برآورد و پیشبینی دارای انعطاف و قابلیتهای زیادی است.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل شماره 6):شبکه عصبی پرسپترون سه لایه با شش نرون در لایه پنهان و دو خروجی با استفاده از مدل برآورد شده توسط شبکه عصبی،دادههای آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر بدست آمده با مقادیر واقعی ریسک و ظرفیت اعتباری مقایسه شدند."