چکیده:
بانک ها نقش مهمی را در اقتصاد ملی و کمک به رشد و شکوفایی آن ایفا می کنند. در این راستا پژوهش های چندی در مورد ارزیابی عملکرد آن ها با استفاده از روش« تحلیلی پوشش داده ها (DEA)» انجام شده است. اما در اکثر این پژوهش ها، توجه چندانی به نحوهی انتخاب متغیرها نشده است. این در حالی است که تغییر در متغیر های ورودی و خروجی باعث می شود، نمرات کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارزیابی های حاصل بسیار متفاوت باشد. از اینرو، در این مقاله با استفاده از یک روش قانونمند تحت عنوان «روش پله ای (Stepwise)» کارایی فنی 10 بانک تجاری و تخصصی در ایران محاسبه می شود. نتایج بهکارگیری این روش بیانگر آن است که سه متغیر اصلی در این مدل عبارتند از: میزان دارایی های ثابت، تعداد کارکنان و مشارکت ها و سرمایه گذاری های مستقیم و سه بانک کارا نیز مشخص شدند.
Banks have an important role and contribute substantially to the growth and progress of the national economy. Therefore, several researches have been conducted to examine their performance using Data Envelopment Analysis (DEA). However, in most of these researches relatively little attention has been paid to the choice of variables. While changing of input and output variables causes the efficiency scores of decision making units to differ very much, it does also affect the resulting evaluations. Consequently, in this article, the technical efficiency of 10 Iranian commercial and specialized banks will be measured by using a systematic approach called "stepwise DEA". The results of using this approach indicates that the three main variables of the model are: fixed assets, number of employees and partnerships and direct investments. And the three efficient banks were identified.
خلاصه ماشینی:
نتايج به کـارگيري ايـن روش بيـانگر آن اسـت که سه متغير اصلي در اين مدل عبارتند از: ميزان دارايي هاي ثابت ، تعداد کارکنان و مشارکت هـا و سرمايه گذاري هاي مستقيم و سه بانک کارا نيز مشخص شدند.
درحالي که در سنجش کارايي بانک ها، با چندين ستانده روبه رو هستيم و ارزيابي همراه بـا عوامل مورد نظر است پ- در محاسبات روش هاي پارامتري ، که از ماهيـت غيرخطـي تـابع توليد نشأت مي گيرد، پيچيدگي وجود دارد و براي تعداد واحدهاي تصميم گيرنده زيـاد بـا عوامل متعدد، اين پيچيدگي بيشتر نيز مي شود[٢].
هدف پژوهش هدف اين پژوهش در درجه اول ، نشان دادن اين مسئله است کـه : چگونـه تغييـر متغيرهـاي ورودي و خروجي بانک ها باعث تغيير نمرات کارايي آن ها مي شـود و اينکـه بـا اسـتفاده از DEA به روش پله اي چطور مي توان به بينش هاي مديريتي جـالبي دسـت يافـت ؟ همچنـين ، هدف ديگر اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است که : کارايي بانک هـا در اقتصـاد ايـران بـه چه ميزان است ؟ افزون بر ايـن ، هـدف نهـايي ، ارايـه روش جديـد و مفيـدي اسـت کـه بـار اطلاعاتي بسيار زيادي را براي ارزيابي عملکرد مديران به ارمغان خواهد آورد.
تحليل بينش هاي DEA به روش پله اي : تحليل مرحله اول اين جدول نشان مي دهـد، دو متغير"تعداد کارکنان " و "وام اعطايي در قالب عقود اسلامي " بيشترين تأثير را بـر کـارايي بانک صنعت و معدن دارند؛ زيرا با حذف اين دو متغير ميزان کارايي ايـن بانـک بـه ميـزان چشمگيري کاهش مي يابد.