• 1.

  Dynamic correlation between exchange rate and the listed industries stock index during the currency crises: The Implications for Optimal Portfolio Construction

  نویسنده : Bazraei، Maryam ؛ Ghavidel، Salleh ؛ Mahmoudzadeh، Mahmoud ؛ نویسنده مسئول : Emamverdi، Ghodratollah ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Autumn 2021, Volume 5 - Number 4 رتبه ب (وزارت علوم (‎27 صفحه - از 25 تا 51 )

  کلیدواژه ها:Exchange RateStock MarketDynamic Conditional CorrelationOptimal portfolio

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 2.

  Identifying path of Global Financial Crisis Contagion Direction on Industries of Iran Stock Market

  نویسنده : Karimi، Mojtaba ؛ Sarraf، Fatemeh ؛ Emamverdi، Ghodratollah ؛ Baghani، Ali ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Winte 2020, Volume 4 - Number 1 رتبه ب (وزارت علوم (‎30 صفحه - از 25 تا 54 )

  کلیدواژه ها:Global Financial CrisisStock MarketDFGM contagion testOrnstein- Uhlenbeck process

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 3.

  Measurement and assessment of systematic risk of selected industries in stock exchange using wavelet approach

  نویسنده مسئول : Emamverdi، Ghodratollah ؛ نویسنده : Karimi، Mojtaba ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»October 2018, Volume 2 - Number 4 (‎14 صفحه - از 64 تا 77 )

  کلیدواژه ها:WaveletSystematic RiskBeta CoefficientStat Space Model

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 4.

  Studying the effects of USING GARCH-EVT-COPULA METHOD TO ESTIMATE VALUE AT RISK OF PORTFOLIO

  نویسنده : Emamverdi، Ghodratollah ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Winter 2018, Volume 2 - Number 1 (‎27 صفحه - از 93 تا 119 )

  کلیدواژه ها:GARCHCopulaValue at Risk (VaR)Extreme Value Theory (EVT)Backtesting

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط

روند انتشار مقاله