• 1.

  Modeling Energy and Steel Price Volatility and Experimental Test of Inter-Market Volatility Spillover: A Multivariate Study Using VECM and Familty GARCH Models

  نویسنده : Bahreini، Sayed Abdol Hamid ؛ نویسنده مسئول : Badie، Hoseein ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Spring 2023, Volume 8 - Issue 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎19 صفحه - از 569 تا 587 )

  کلیدواژه ها:Volatility spilloverFluctuationEnergy and steel price volatilityVECM and GARCH Family Models

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط