• 1.

  Portfolio Optimization under Varying Market Risk Conditions: Copula Dependence and Marginal Value Approaches

  نویسنده : Ahmadi، Zhila ؛ Ghodrati Ghezaani، Hasan ؛ Madanchi Zaj، Mehdi ؛ Jabbari، Hossein ؛ Farzinfar، Aliakbar ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2024, Volume 9 - Issue 1 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎15 صفحه - از 321 تا 335 )

  کلیدواژه ها:CopulaMarket riskExtreme Value TheoryAsset Portfolio

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط