کلیدواژه مدل‌های چند متغیره GARCH ‏/ (1 مقاله)

مرتب سازی
تاریخ

1.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس مدل های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده : حیدری، حسن ؛ ملابهرامی، احمد ؛

مجله:تحقیقات مالی»پاییز و زمستان 1389، دوره دوازدهم - شماره 2 ISC (‎22 صفحه - از 35 تا 56 )
کلیدواژه ها:متغیر تئوری سبد سرمایه‌گذاری مارکوویتز وزن بهینه از سبد سرمایه‌گذاری ماتریس کوواریانس زمان مدل‌های چند متغیره GARCH

مقاله دانلود

کلیدواژه های مرتبط

روند انتشار مقاله