چکیده:
بحث نظارت و قانونگذاری بانکی نشاندهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگیهای ساختار سازمانی نقش اساسی در بروز بحرانهای بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانکهای بزرگ میتواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانکها برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد. برای این منظور این مطالعه با بهرهگیری از رهیافت مدلهای دورهای و الگوی ریسک تناسبی کاکس و روشهای پارامتریک با توزیعهای ویبول و لگاریتم نرمال به برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1397-1387 میپردازد. نتایج برآورد مدل نشان میدهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنیدار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی داشته و مدت زمان خروج از ریسک ورشکستگی غیرممکن بانکهای خصوصی و دولتی 68/2 دوره میباشد.
In the wake of recent financial crisis, large banks have been considered as important factors in financial markets in the world, since these bankschr('39') failure could affect the whole economy by extending systemic risk. With regard to this issue, when large banks face insolvency or bankruptcy, larger part of economy would be affected, and with the interconnectedness between banks and financial institutions, the effects of large bankschr('39') bankruptcy will have greater impact on the real economy. After financial crisis, many studies have concentrated on the failure of TBTF banks, and the role of these banks in the incident of financial crisis. Number of specialists emphasize on bank size and Basel Committee on Banking Supervision regulated by the classification of banks and their systemically important banks. In this paper, the bankruptcy immunity Period has been estimated for 25 government and private banks of iran by applying duration model approach. The empirical findings showed that the return on equity and banks capital have positive and significant effects on the bankruptcy immunity Period and the period of bankruptcy immunity is 2.68.