چکیده:
هدف این مقاله بررسی تأثیر ادغام،تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است. لذا برای اندازهگیری کارایی از روش پارامتری و دادههای ترازنامه بانکهای تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 استفاده شده است. به منظور برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی-لگاریتمی تابع هزینهء مرزی تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است.نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان میدهد، متوسط کارایی کل شبکه بانکی در دورهء مورد برسی 34 درصد است و با ادغام بانکهای ناکاراتر،در بانکهای کاراتر متوسط کارایی به 50 درصد افزایش مییابد. بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی،کارایی بانکها با اندازهء بانک(دارایی کل)و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری)رابطهء منفی و با تعداد شعب،نیروی انسانی تحصیلکرده و شاخص فناوری اطلاعات(بیانگر فعالیت بانکداری الکترونیکی)و نیز نسبتهای تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی(معیارهای ارزیابی ریسک اعتباری)رابطهء مثبت دارد.
خلاصه ماشینی:
"بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی،کارایی بانکها با اندازهء بانک(دارایی کل)و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری)رابطهء منفی و با تعداد شعب،نیروی انسانی تحصیلکرده و شاخص فناوری اطلاعات(بیانگر فعالیت بانکداری الکترونیکی)و نیز نسبتهای تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی(معیارهای ارزیابی ریسک اعتباری)رابطهء مثبت دارد.
به طور کلی میتوان تقسیمبندی کارایی را به صورت زیر نشان داد: کارایی تخصیصی:3بنا به تعریف کارایی فنی،تمامی نقاط واقع بر منحنی q به لحاظ فنی کارا هستند،اما عامل تعیینکنندهء مکان بنگاه روی این منحنی کدام است؟برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که نه تنها بنگاه مایل است از حداقل نهاده برای تولید ستانده معین استفاده کند،بلکه تمایل به پرداخت کمترین هزینه ممکن را نیز دارد.
روند ناکارایی اقتصادی بانکهای ایران:1380-1384(درصد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:محاسبات پژوهش حاضر نتایج به دست آمده با استفاده از مدل اول نشان میدهد گاما که نشاندهنده،اعتبار برآورد مرزی تصادفی بوده معتبر است،پارامتر اتا نیز منفی و معنادار است و نشاندهندهء کاهش کارایی در طول زمان است.
جزء ناکارایی تابع هزینه مرزی تصادفی یاد شده در قالب این مدل به شرح زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) اندیسهای i ، S و t به ترتیب بیانگر تعداد متغیرها،مشاهدات بانکها و زمان هستند.
نتایج برآورد ضرایب متغیرها در مدل جزء ناکارایی،مدل دوم به شرح زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) *ناکارایی با اندازهء بانکها رابطهء مثبت دارد،به عبارتی با افزایش حجم داراییهای بانکها، کارایی کاهش مییابد."